אסטרטגיות גידור ליבואנים! - פריקו

אסטרטגיות גידור ליבואנים!

קריסה מחודשת בשער הדולר אל מול השקל הצולל אל מתחת לרמת 3.37 שקל לדולר, מזמנת הזדמנויות גידור. על אף השיפור במצב התחלואה בזירה המקומית, בזירה הגלובלית המספרים מוסיפים לעלות. הערכה כי השלכות הבידוד החברתי והטלת סגר באירופה יהיו הפעם פחות חמורות לעומת הסגר בגל הראשון, אולם הסוגיות הכרוכות במעבר השלטון וזהות הנשיא הבא של ארה"ב, כמו גם הציפייה להזרמת הון נרחבות לעידוד הצמיחה, תורמים לאופוריה בשווקים הפיננסים תוך היחלשות הדולר בזירה הגלובלית, עם העלייה בהיקף החוב הלאומי בארה"ב.

פורוורד אקסטרה

עעסקה עתידית סינטטית, רמת סיכון מוגברת במקרה של ירידה אל מתחת לשער הנקיעה במועד הפקיעה (EKI-European knock in). מספק 100% הגנה, הלקוח נהנה חלקית מהחלשות הדולר. 

השיטה– עסקת פורוורד אקסטרה הינה אסטרטגיה בעלות מוגדרת (כפי שמפורט בטבלה) המספקת ללקוח הגנה מלאה מפני פיחות השקל – התחזקות שער הדולר/ש"ח, אסטרטגיה המעניקה ללקוח אפשרות להמשיך להנות משער המרה נוח גם במקרה של ירידה בשער הספוט עד לרמת שער  הנקיעה, כפי שנקבע מראש (כמפורט בטבלה). 

המטרה – ללקוח מובטח שער המרה מקסימאלי של 3.3900/3.3700, כאשר ללקוח אפשרות ליהנות מהחלשות הדולר, עד לרמת 3.2800/3.3200 בהתאמה. 

הסיכון – במידה ובתאריך הפקיעה של העסקה ( EKI= European knock in), שער הדולר/ש"ח ייסחר ברמת/מתחת לרמת הנקיעה 3.2800/3.3200, הלקוח יידרש לרכוש את הדולר ברמת 3.3900/3.3700 בהתאמה.

תזרים עסקה עתידית (פורוורד) מול פורוורד אקסטרה עם EKI

יתרונות:
• מספק הגנה מלאה כנגד פיחות השקל – התחזקות בשער דולר/שקל.
עלות מוגדרת – נמוכה.
• במידה ושער הדולר נחלש אך לא נסחר ביום הפקיעה מתחת לרמת 3.2800/3.3200, ללקוח מתאפשר להנות משער המרה הנמוך משער מימוש העסקה (3.3700/3.3900).
• רמת הנקיעה נבחנת רק ביום הפקיעה. 

חסרונות:
• שער הגנה גבוה משער הפורוורד.
• במידה ושער הדולר נחלש ונסחר ביום הפקיעה ברמת/מתחת לרמת 3.2800/3.3200, החברה תידרש לרכוש את הדולר ברמת שער המימוש המקורי 3.3900/3.3700. 

 

אי גידור חשיפה = יצירת חשיפה

דסק אנליסטים והדילרים ישמחו לעמוד לרשותכם בבחינת החשיפה וגידור הסיכון
בדבר פרטים נוספים באמור לעיל ניתן לפנות ישירות לדסק אנליסטים בטלפון:: 6167070- 03
מידע על המכשירים הנ"ל ניתן למצוא באתר פריקו (http://www.prico.co.il)

הצטרפו לניוזלטר לקבלת עדכונים

מוגש ע"י Investing.com
שיתוף ב facebook
שיתוף ב twitter
שיתוף ב linkedin
שיתוף ב email

פורום זירת המתכות 28.06.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים מגמת ההתאוששות הכלכלית בשווקים מלווה בחששות מפני השפעת

קרא עוד

פורום זירת המתכות 21.06.2020

טבלת מחירים מחירים ל 3 חודשים בורסת LMEהמחירים במונחי דולר לטון. טבלת מלאים שערי דלקים ומטבעות נבחרים התאוששות כלכלית לצד גל שני של מגפת הקורונה

קרא עוד
דילוג לתוכן